Мадона се оплака, че бившият й съпруг - актьорът и режисьор Шон Пен, я бил по време на брака им. Кралицата на попа споделила това пред репортери и така потвърдила подозренията, че Пен бие и сегашното си гадже Чарлийз Терон.

Мадона сключва брак с Шон Пен през 1985 година. Двамата се развеждат през 1989г., след като връзката им е провалена от пристрастеността му към алкохола и насилието.
През 2000г. Мадона се омъжва за британския кинорежисьор Гай Ричи, но и този брак се разпада през 2008г.

Шон Пен сключва брак през 1996г. с Робин Райт. Двамата се разделят през 2010г. През лятото на 2015г. Шон Пен прекратява романтичните си отношения с актрисата Чарлийз Терон, но от известно време двамата отново се срещат.